GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13:04 Apr 7, 2015 |
English to Polish translations [PRO] Bus/Financial - Investment / Securities / Analiza rynków finansowych | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Selected response from: Frank Szmulowicz, Ph. D. United States Local time: 05:51 | ||||
Grading comment
|
Summary of answers provided | ||||
---|---|---|---|---|
3 | inwestor konstruujący swój portfel inwestycyjny według Modelu Średniej Wariancji |
|
Discussion entries: 1 | |
---|---|
mean-variance inwestor konstruujący swój portfel inwestycyjny według Modelu Średniej Wariancji Explanation: Model Markowitza -------------------------------------------------- Note added at 9 hrs (2015-04-07 22:14:30 GMT) -------------------------------------------------- Model Markowitza (Model Średniej-Wariancji) Model Markowitza został zaproponowany przez Harry'ego M. Markowitza w 1952 roku w artykule Portfolio Selection [1]. Sformułowanie problemu jest następujące: inwestor konstruując swój portfel chciałby jednocześnie zwiększać zysk i zmniejszać ryzyko z tym portfelem związane - w tym celu powinien jednak uwzględnić różnego rodzaju powiązania między spółkami, w które inwestuje. Markowitz w jednej ze swoich książek pisze: W swoim modelu Markowitz podaje propozycję rozwiązania problemu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego: minimalizacja ryzyka (wyrażonego poprzez wariancję) przy ustalonym z góry poziomie zysku (wyrażonego przez wartość oczekiwaną), jaki chce osiągnąć inwestor. Model Markowitza jest także nazywany Modelem Średniej-Wariancji, Mean-Variance Model (ang.). http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_Markowitza |
| |
Grading comment
| ||
Login to enter a peer comment (or grade) |
Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.
You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.