Parità di rischio (o premi al rischio di parità ) è un approccio alla gestione del portafoglio di investimento che si concentra sulla ripartizione del rischio, di solito definita come la volatilità, invece di allocazione del capitale. L'approccio parità rischio afferma che quando asset allocation vengono regolati (leva o deleveraged) allo stesso livello di rischio, il portafoglio parità rischio può raggiungere un elevato rapporto Sharpe e può essere più resistente ai ribassi dei mercati rispetto al portafoglio tradizionale.
https://it.qwe.wiki/wiki/Risk_parity

Risulterà difficile preservare in italiano assonanza tra widened e unwinding